commons - java common math matrix



Количественная финансовая/математическая библиотека для Java (3)

Библиотеки OpenGamma ( www.opengamma.com ) содержат, безусловно, те элементы. Он имеет высокопроизводительную математическую библиотеку (OG-Math) и профессиональную библиотеку количественных финансов (OG-Analytics). Библиотеки написаны на Java и с открытым исходным кодом.

Количественная часть финансирования содержит процентные ставки, форекс и модели справедливости. Он разработан по отраслевым критериям для банковских и хедж-фондов. У меня нет того типа финансовых моделей, которые вы хотите использовать; есть большая панель моделей и классов активов, и вы должны уметь находить самостоятельную реализацию профессионального типа.

https://src-bin.com

Я работаю над проектом, который опирается на пару математических / статистических / финансовых инструментов, которые я бы идеально хотел включить в одну (возможно, несколько) библиотек. Я бы хотел:

  1. Статистические меры - режимы, отклонения и т. Д.
  2. распределения вероятностей + выборка из них
  3. финансовые модели, например, ценообразование на опционы

Кто-нибудь имеет представление о том, какие библиотеки могут быть полезны?


Answer #1

Я довольно много работаю на Java и Clojure, поэтому надеюсь, что моя перспектива может быть полезна.

Для 1. и 2. здесь есть несколько вариантов изучения:

  • Parallel Colt - очень полная, высокопроизводительная математическая библиотека. Хороший для много векторной обработки, который вы получаете в финансовых приложениях.
  • Incanter - R-подобная статистическая библиотека для Clojure (очень простая для встраивания в приложение Java). Имеет почти все статистические инструменты, которые вы можете пожелать, плюс очень легко расширить, если вы хотите создать свои собственные DSL
  • EJML - возможно, самая быстрая матричная библиотека, доступная в Java
  • Apache Commons Math - удобная коллекция математических и статистических инструментов

Для 3. (финансовые модели) они, как правило, довольно навязаны проблеме, которую вы пытаетесь решить. Я сомневаюсь, что вы захотите использовать готовое решение, даже если оно существует. Я бы посоветовал разработать себя, используя упомянутые выше инструментальные средства.


Answer #2

IdylFin может быть именно тем, что вы ищете - вдохновленным quantmod , он содержит некоторые быстрые, численно стабильные статистические методы, API для Yahoo Finance, а также некоторые методы оптимизации портфеля и активно расширяется.

Отказ от ответственности: я являюсь автором библиотеки, и если бы вы ее использовали, это сбило бы мои носки;).





statistics